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Prix et de la variance de produits dérivés dans un modèle de Vasicek

Autor: Vinal Ramdenee

La modélisation du taux d'intérêt a été introduite par Oldrich Vasicek en 1977 avec le développement du modèle de Vasicek. À partir de ce modèle, les formules de prix de produits dérivés de taux d'intérêt ont été obtenues dont les plus connus sont les obligations... Viac o knihe

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La modélisation du taux d'intérêt a été introduite par Oldrich Vasicek en 1977 avec le développement du modèle de Vasicek. À partir de ce modèle, les formules de prix de produits dérivés de taux d'intérêt ont été obtenues dont les plus connus sont les obligations à coupon zéro et les options européennes. Or, peu a été fait dans le cadre de la variance de ces mêmes produits dérivés de taux d'intérêt: le but est d'explorer ce domaine. Nous développerons ainsi les formules de variance d'obligation à coupon zéro, d'option européenne et de contrat à terme standardisé tout en calculant le prix théorique correspondant.

  • Vydavateľstvo: Éditions universitaires européennes
  • Rok vydania: 2010
  • Formát: Paperback
  • Rozmer: 220 x 150 mm
  • Jazyk: Francúzsky jazyk
  • ISBN: 9786131528118

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