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Random-Effect-Modelle in der Kreditrisikomessung
Autor: Stefan Herschel
Inhaltlich unveränderte Neuauflage. Vor dem Hintergrund komplexerer Kreditmärkte und Basel II rückt die Modellierung und Bewertung des Kreditrisikos in den Mittelpunkt des Interesses der Bank- und Finanzwirtschaft und der wirtschaftswissenschaftlichen... Viac o knihe
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Inhaltlich unveränderte Neuauflage. Vor dem Hintergrund komplexerer Kreditmärkte und Basel II rückt die Modellierung und Bewertung des Kreditrisikos in den Mittelpunkt des Interesses der Bank- und Finanzwirtschaft und der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung. Im Rahmen der von Banken und Finanzinstituten zur Bestimmung des Kreditrisikos verwendeten Methodik des Credit-Scorings spielen spezielle Regressionsmodelle eine nicht unbedeutende Rolle. Die Prognose bzw. die Modellierung des Kreditrisikos über einen Zusammenhang zwischen dem Ausfall eines Kreditnehmers und zugrundeliegenden Risikofaktoren ist hierbei der zentrale Ansatz. Diese Arbeit beschäftigt sich mit Regressionsmodellen und speziell mit Random-Effect-Modellen zur Prognose bzw. Modellierung der Ausfallwahrscheinlichkeit unter Berücksichtigung von abhängigen Ausfällen im Kontext der Kreditrisikomessung und Basel II.
- Vydavateľstvo: AV Akademikerverlag
- Rok vydania: 2012
- Formát: Paperback
- Rozmer: 220 x 150 mm
- Jazyk: Nemecký jazyk
- ISBN: 9783639433951
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