• Nemecký jazyk

Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen

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O knihe

Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Der Autor beschreibt einen neuen multivariaten Schätz- und Prognoseansatz.

  • Vydavateľstvo: Deutscher Universitätsverlag
  • Rok vydania: 1997
  • Formát: Paperback
  • Rozmer: 210 x 148 mm
  • Jazyk: Nemecký jazyk
  • ISBN: 9783824466252

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