Entwicklung von Handelssystemen mittels Genetischer Programmierung anhand eines Fallbeispiels

Nemecký jazyk

Entwicklung von Handelssystemen mittels Genetischer Programmierung anhand eines Fallbeispiels

Vydavateľstvo: Examicus Verlag
Rok vydania: 2012
Formát: Paperback
Rozmer: 210 x 148 mm
Jazyk: Nemecký jazyk
ISBN: 9783869431482

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O knihe

Diplomarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Informatik - Angewandte Informatik, Note: 1.7, Universit¿Hamburg, Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Arbeit wird die Genetische Programmierung angewendet, um Handelssysteme f¿r den EUR/USD-W¿ungsmarkt auf Basis von Intraday Kursdaten zu entwickeln. Neben den Kursdaten werden verschiedene gleitende Durchschnitte der Kursdaten als Eingabe verwendet.
Der entwickelte Evolution¿ Algorithmus baut auf dem Framework ECJ auf. Die erzeugten Handelssysteme werden durch eine Handelssimulation im Rahmen der Fitnessfunktion bewertet. Die Genetischen Operatoren sind angepasst worden, um sog. Knotengewichte zu unterst¿tzen. Durch die Knotengewichte soll einerseits die Makromutation einged¿t, andererseits die Interpretierbarkeit der erzeugten Handelssysteme verbessert werden.
Die erzielten Resultate der Experimente zeigen, dass die erzeugten Handelssysteme offenbar erfolgreich in der Lage sind, in den Kursdaten enthaltene Informationen gewinnbringend zu nutzen. Durch die Bestimmung der optimalen Positionsgr¿¿ werden die mit den erzeugten Handelssystemen erzielten Gewinne optimiert. Bei Einhaltung der Mindestanlagedauer sind die so erzielten Ergebnisse auch hinsichtlich der verwendeten risikoadjustierten Kennzahl optimal.