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Optimisation de portefeuille d'actions en finance
Autor: Mbark Abkari
La théorie du portefeuille à la Markovitz s'inscrit dans le cadre de la théorie classique de gestion du portefeuille d'actions financières. Cette théorie s'appuie sur le paradigme espérance-variance: Le risque d'un portefeuille est apprécié par la variance... Viac o knihe
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La théorie du portefeuille à la Markovitz s'inscrit dans le cadre de la théorie classique de gestion du portefeuille d'actions financières. Cette théorie s'appuie sur le paradigme espérance-variance: Le risque d'un portefeuille est apprécié par la variance de sa rentabilité. L'investisseur souhaite obtenir l'espérance de rentabilité la plus forte au prix de la variance la plus faible. Cette analyse aboutit essentiellement aux résultats suivants : - les portefeuilles efficients sont ceux qui maximisent l'espérance de la rentabilité pour une variance donnée - par l'effet de diversification.
- Vydavateľstvo: Éditions universitaires européennes
- Rok vydania: 2018
- Formát: Paperback
- Rozmer: 220 x 150 mm
- Jazyk: Francúzsky jazyk
- ISBN: 9786138408130
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