Španielsky jazyk

Skewnes y la elección de carteras

Vydavateľstvo: Ediciones Nuestro Conocimiento
Rok vydania: 2024
Formát: Paperback
Rozmer: 220 x 150 mm
Jazyk: Španielsky jazyk
ISBN: 9786207345397

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O knihe

Este trabajo de investigación aborda el uso de la varianza media como modelo aplicado para comprobar la preferencia por la asimetría entre los inversores. La asimetría indica que las observaciones no se distribuyen simétricamente en torno a la media (valor medio). No parece existir una correlación positiva entre Riesgo y Rentabilidad a largo plazo, ya que los inversores recurren a lo que denominamos diversificación. Es decir, a medida que se invierte más y más dinero en un número diversificado de carteras, la asimetría tendrá que reducir el riesgo. Por lo tanto, se ha visto que a largo plazo los inversores prefieren invertir en activos que presenten un menor grado de asimetría. Se ha observado que el riesgo y el rendimiento no tienen una correlación directa, en otras palabras, los inversores no preferirán invertir en activos de alto riesgo a largo plazo. Esto se debe a la aversión al riesgo, a medida que se crea más y más riqueza los inversores preferirán comprar aquellos activos con menos riesgo pero con un crecimiento estable, esto se conoce como diversificación.